Osakemarkkinoiden kaupankäyntijärjestelmien suunnittelu Bruce Vanstone Bruce Vanstone on apulaisprofessori Australian Bond-yliopistossa. Hän valmistui vuonna 2006 Laskennallisen Taloustieteen tohtoriksi. Hän on säännöllinen johtaja ja julkaisija akateemisesta työstä pörssikauppajärjestelmissä kansainvälisellä tasolla. Hän opettaa pörssi-kauppakursseja yliopistossa, ja hän on Australiassa toimivan boutique hedge - rahaston konsultti. Lisätietoja Brucesista. Lue lisää Bruce Vanstoneista Tobias Hahn Tobias Hahn opiskelee parhaillaan Bondin yliopistossa Australiassa. Hänen tutkimuksessaan keskitytään markkinoiden mikrostruktuuriin ja erityisesti koneiden oppimistekniikoiden soveltamiseen johdannaistuotteiden hinnoitteluun. Sisällysluettelo Esipuhekirjoitukset Johdanto 1. Suojauskauppajärjestelmien suunnittelu 1.1 Johdanto 1.2 Motivaatio 1.3 Soveltamisala ja tiedot 1.4 Tehokas markkina-hypoteesi 1.5 Tietämyksen ilmiö 1.6 Sijoittaminen vs. kaupankäynti 1.6.1 Sijoitus 1.6.2 Kaupankäynti 1.7 Mekaanisen osakemarkkinajärjestelmän rakentaminen 1.8 Pehmeän tietojenkäsittelyn paikka 1.9 Tämän kirjan käyttäminen 2. Johdanto kaupankäyntiin 2.1 Johdanto 2.2 Kaupankäynnin erilaiset lähestymistavat 2.2.1 Kaupankäynnin suunta 2.2.2 Kaupankäynnin aikataulu 2.2.3 Käytetty käyttäytymismalli 2.2.3.1 Trendipohjainen kaupankäynti 2.2.3.2 Breakout-kaupankäynti 2.2.3.3 Momentumikauppa 2.2.3.4 Keskimääräinen kääntökauppa 2.2.3.5 Korkean taajuuden kauppa 2.3 Päätelmä 2.4 Seuraava vaihe 3. Perusmuuttujat 3.1 Johdanto 3.1.1 Benjamin Graham ja arvojen sijoittaminen 3.2 Informaatioedut ja markkinoiden tehokkuus 3.3 Selvitys 3.4 Core strategiat 3.4.1 Luontaiset arvojen arviot 3.4.2 Perussuodattimet 3.4.3 Rankingfilmit 3.5 The elemen ts perustietokohtainen suodatin 3.5.1 Yrityksen ja sen osakkeenomistajien omaisuus 3.5.1.1 Kirjanpitoarvo 3.5.1.2 Lyhytaikaiset varat ja lyhytaikaiset velat 3.5.1.3 Arvonkorotuksen mittarit 3.5.2 Tulos kapasiteetti 3.5.3 Rahavirran luonti 3.6 Perus Suhdeluvut ja teollisuuden vertailu 3.7 Lopullinen huomautus maakohtaisista investoinneista 3.8 Seuraava vaihe 3.9 Tapaustutkimus: muuttujien analysointi 3.9.1 Johdanto 3.9.2 Esimerkki - PE-suhde 3.9.3 Wealth Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Outliers 4. Tekniset muuttujat 4.1 Johdanto 4.1.1 Kaavio 4.1.2 Tekniset indikaattorit 4.1.3 Muut lähestymistavat 4.2 Kartoitus ja mallin analyysi 4.3 Tekniset indikaattorit 4.3.1 Intermarket-analyysi 4.3.2 Keskimääräisten muuttujien siirto 4.3.3 Tilavuus 4.3.4 Momentumin indikaattorit 4.3.4.1 (MACD) 4.3.4.2 Suhteellinen voimakkuuden indikaattori (4.4) 4.4 Vaihtoehtoiset lähestymistavat 4.5 Teknisen analyysin käyttö ja väärinkäyttö 4.6 Tapaustutkimus: Onko teknisellä analyysillä uskottavuutta 5. Soft computing 5.1 Johdanto 5.1.1 Pehmeä laskenta 5.1.2 Asiantuntijärjestelmät 5.1.3 Case-pohjainen päättely 5.1.4 Geneettiset algoritmit 5.1.5 Swarm intelligence 5.1.6 Tekoiset hermoverkot 5.2 Tutkimuksen tarkastelu 5.2.1 Soft computing - luokitus 5.2.2 Aikasarjojen ennustaminen 5.2.3 Hahmontunnistusta ja luokittelua koskeva tutkimus 5.2.4 Tutkimus optimoimiseksi 5.2.5 Yhdistelmämenetelmien tutkiminen 5.3 Päätelmät 5.4 Seuraava vaihe 6. Keinotekoisten neuroverkkojen luominen 6.1 Johdanto 6.2 Ongelman ilmaiseminen 6.3 Osiointitiedot 6.4 Influenssin muuttujien löytäminen 6.5 ANN Architecture Choices 6.6 ANN-koulutus 6.6.1 Momentum 6.6.2 Koulutusnopeus 6.7 ANN Näytteen testaus 6.8 Päätelmät 6.9 Seuraava vaihe 7. Kaupankäyntijärjestelmät ja jakelupaketit 7.1 Johdanto 7.2 Kaupankäyntisektorin opiskelu 7.2.1 Keskimääräiset kannattavuusmittarit 7.2.1.1 Opiskelijat t - testi 7.2.1.2 Käyntitesti 7.2.2 Väkivaltaiset arvot 7.2.3 Mittareiden menettäminen 7.2.4 Yhteenvetoarvot 7.2.5 Jakelu 7.2.5.1 Lyhyen aikavälin jakelu 7.2.5.2 Keskipitkän aikavälin 7.2.5.3 Pitkän aikavälin jakelu 7.2.6 Kahden raaka-ainekokonaisuuden vertailu 7.3 Päätelmät 7.4 Seuraava vaihe 8. Sijoitusmittaus 8.1 Johdanto 8.1.1 Kiinteän paikan mitoitus 8.1.2 Kelly-menetelmä 8.1.3 Optimaalinen f 8.1.4 Prosenttiosuus osuudesta 8.1.5 Suurin riskiosuus 8.1.6 Martingaali 8.1.7 Marttyleiden vastainen toiminta 8.2 Pyramidiointi 8.3 Päätelmät 8.4 Seuraava vaihe 9. Riski 9.1 Johdanto 9.2 Kauppariski 9.2.1 Pysäytyshäviötilaukset 9.2.2 Maksimaalisen haitallisen retken käyttäminen (MAE ) valitaksesi pysähtymiskynnyksen 9.3 Rikkomisriski 9.4 Portfolion riski 9.5 Portfoliomittarit 9.6 Monte Carlo - analyysi 9.7 Tapaustutkimus: pysähtyvät Trend Trading - järjestelmässä 10. Case Studies 10.1 Johdanto 10.2 Tietoja koskeva huomautus 10.3 Huomautus Tapaustutkimukset 10.4 Teknisen kaupankäyntijärjestelmän rakentaminen neuroverkkojen kanssa 10.4.1 Tietojen jakaminen 10.4.2 Vertailuarvon alustavat säännöt 10.4.3 Tunnista erityiset ongelmat 10.4.4 Tunnista panostukset ja tuotokset ANN: lle 10.4.5 Kouluta verkkoja 10.4.6 Johdata rahaa ja riskiasetukset 10.4.7 Näytteen vertailuanalyysi 10.4.8 Näytteen ulkopuolinen vertailuanalyysi 10.4.9 Päätelmä lopputuotteesta 10.5 Perustavan kaupankäyntijärjestelmän rakentaminen hermoverkkojen kanssa 10.5.1 Tietojen jakaminen 10.5.2 Vertailukohtana alkusäännökset 10.5.3 Tunnistaa erityiset ongelmat 10.5.4 Antakaa panokset ja tuotokset ANN: lle 10.5.5 Kouluttakaa verkot 10.5.6 Johda rahanhallinta ja riskiasetukset 10.5.7 Näytteen vertailuanalyysi 10.5.8 Näytteen ulkopuolinen vertailuanalyysi 10.5.9 Päätetään lopullisesta tuotteesta Lopulliset ajatukset Liitteet Script-segmentit Bibliografia Hakemisto Esipuhe Kiitokset Johdanto 1. Suojauskauppajärjestelmien suunnittelu 1.1 Johdanto 1.2 Motivaatio 1.3 Soveltamisala ja tiedot 1.4 Tehokas markkina-hypoteesi 1.5 Tietämyksen illuusio 1.6 Investointi vs. kaupankäynti 1.6.1 Sijoitus 1.6.2 Kaupankäynti 1.7 Mekaanisen osakekannan rakentaminen Market Trading System 1.8 Soft Computingin paikka 1.9 Tämän kirjan käyttäminen 2. Johdanto kaupankäyntiin 2.1. Hyödyllisiä linkkejäDesigning Stock Market Trading Systems: ilman ja ilman pehmeää laskentatoimintaa Tarkastellessani tätä kirjaa minua hämmästytti havainto siitä, että vain äskettäin järjestelmien ja järjestelmien kehittämiseen ja testaukseen tarkoitettuja kirjoja on tullut vähittäiskauppiaille. Luulen, että henkilökohtaisten tietokoneiden jatkuva parantaminen ja niiden lisääntyvä teho sekä sopivien ohjelmien saatavuus ovat edistäneet tätä suuresti. Kun suuret hedge-rahastot ja institutionaaliset toimijat, kaupankäyntijärjestelmät ja mekaaninen kaupankäynti ovat laajalti hyväksyttyjä ja yksittäisten kauppiaiden käytössä. Sijoittajien mielestä ne ovat paljon luotettavampi keino kaupankäynnin onnistumiseen kuin käyttämällä mielivaltaisia päätöksentekoprosesseja ja muita esoteerisia lähestymistapoja ostaa ja myydä päätöksiä. Kuitenkin takaisin tähän kirjaan. Bruce Vanstone on apulaisprofessori Bondin yliopistossa Australiassa, jossa hän opettaa pörssikauppakursseja. Hänellä on PhD in Computational Finance, julkaistu akateemista työtä pörssi kaupankäynnin järjestelmien ja konsultti putiikki hedge rahasto. Hän on pätevä kirjoittamaan kirjan kaupankäyntijärjestelmän suunnittelusta. Hänen yhteistyön tekijä, Tobias Hahn, valmistuu Bond Universityn PhD-tutkinnosta keskittymällä markkinoiden mikrostruktuuriin ja soveltamalla koneen oppimistekniikoita johdannaistuotteiden hinnoitteluun. Mekaanisten kaupankäyntijärjestelmien suunnittelu, testaus ja toteutus ei ole mielenkiintoisin aihe niille, joille on myyty myyjien ja huutokauppiaiden hype, jotka lupaavat enemmän kuin useimmat kaupankäynnin lähestymistavat. Vähittäiskauppiaat ja sijoittajat ovat kuitenkin tietoisia siitä, että mekaaninen tai matemaattinen lähestymistapa markkinoilla, joka keskittyy pitkän aikavälin reuna-alueelle tai todennäköisten tulosten alueelle on erittäin ammattimainen lähestymistapa, jota voidaan soveltaa vähittäiskaupan tasolla. Kirjoittajat selittävät, miten he rakentavat sääntöpohjaisen järjestelmän. Ne näyttävät vaiheet järjestelmän suunnittelussa ja testaamisessa, kunnes reunaa löytyy, ja sitten kuinka hyödyntää tätä reunaa maksimoidakseen tuoton. He pohtivat yksityiskohtaisesti kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä sekä monia asioita, jotka eivät sisälly kaupankäyntijärjestelmään. Tämän kirjan osa haastaa monet lukijat uskomukset ja paradigmat markkinoista ja siitä, miten he työskentelevät. Yksi esimerkki on luku 4.5, Teknisen analyysin käytöstä ja väärinkäytöstä, jossa kirjoittajat käsittelevät monien teknisten analyytikoiden palvelevaa tietopinnan käsitystä. Trendikauppajärjestelmän pysähtymispaikassa tapaustutkimuksessa stop-häviöiden käyttöä tutkitaan suurella matemaattisella yksityiskohdalla, erityisesti yleisesti käytössä olevan True True True Range (ATR) - standardin käytön yhteydessä. Heidän tutkimustulostensa perusteella on, että testaten monia keskipitkän ja pitkän aikavälin trendipohjaisia järjestelmiä, emme ole vielä löytäneet yksittäistä tapausta, jossa järjestelmän tuloksia parannetaan stop-loss-säännön avulla. Kuten sanoin, tämä kirja haastaa monia nykyisiä kastanjoita, joita esiintyy elinkeinonharjoittaja-koulutuspiireissä. Tämä kirja on luettava kaikille, jotka ovat vakavasti niiden järjestelmäperusteisesta kaupankäynnistä ja niille, jotka harjoittavat kaupankäyntiä subjektiivisen analyysin avulla, täysin ymmärtämään, mitä heillä on markkinoilla. Se on yksi mielenkiintoisimmista kirjoista, joista minulla on ollut ilo tarkastella. View article on source websiteDesigning Stock Market Trading Systems Tietoa tekijöistä Bruce Vanstone Dr. Bruce Vanstone on Assistant Professor at Bond University Australiassa. Hän valmistui vuonna 2006 Laskennallisen Taloustieteen tohtoriksi. Hän on säännöllinen johtaja ja julkaisija akateemisesta työstä pörssikauppajärjestelmissä kansainvälisellä tasolla. Hän opettaa pörssi-kauppakursseja yliopistossa, ja hän on Australiassa toimivan boutique hedge - rahaston konsultti. Lisätietoja Brucesista. Lue lisää Bruce Vanstoneista Tobias Hahn Tobias Hahn opiskelee parhaillaan Bondin yliopistossa Australiassa. Hänen tutkimuksessaan keskitytään markkinoiden mikrostruktuuriin ja erityisesti koneiden oppimistekniikoiden soveltamiseen johdannaistuotteiden hinnoitteluun. Sisällysluettelo Esipuhekirjoitukset Johdanto 1. Suojauskauppajärjestelmien suunnittelu 1.1 Johdanto 1.2 Motivaatio 1.3 Soveltamisala ja tiedot 1.4 Tehokas markkina-hypoteesi 1.5 Tietämyksen ilmiö 1.6 Sijoittaminen vs. kaupankäynti 1.6.1 Sijoitus 1.6.2 Kaupankäynti 1.7 Mekaanisen osakemarkkinajärjestelmän rakentaminen 1.8 Pehmeän tietojenkäsittelyn paikka 1.9 Tämän kirjan käyttäminen 2. Johdanto kaupankäyntiin 2.1 Johdanto 2.2 Kaupankäynnin erilaiset lähestymistavat 2.2.1 Kaupankäynnin suunta 2.2.2 Kaupankäynnin aikataulu 2.2.3 Käytetty käyttäytymismalli 2.2.3.1 Trendipohjainen kaupankäynti 2.2.3.2 Breakout-kaupankäynti 2.2.3.3 Momentumikauppa 2.2.3.4 Keskimääräinen kääntökauppa 2.2.3.5 Korkean taajuuden kauppa 2.3 Päätelmä 2.4 Seuraava vaihe 3. Perusmuuttujat 3.1 Johdanto 3.1.1 Benjamin Graham ja arvojen sijoittaminen 3.2 Informaatioedut ja markkinoiden tehokkuus 3.3 Selvitys 3.4 Core strategiat 3.4.1 Luontaiset arvojen arviot 3.4.2 Perussuodattimet 3.4.3 Rankingfilmit 3.5 The elemen ts perustietokohtainen suodatin 3.5.1 Yrityksen ja sen osakkeenomistajien omaisuus 3.5.1.1 Kirjanpitoarvo 3.5.1.2 Lyhytaikaiset varat ja lyhytaikaiset velat 3.5.1.3 Arvonkorotuksen mittarit 3.5.2 Tulos kapasiteetti 3.5.3 Rahavirran luonti 3.6 Perus Suhdeluvut ja teollisuuden vertailu 3.7 Lopullinen huomautus maakohtaisista investoinneista 3.8 Seuraava vaihe 3.9 Tapaustutkimus: muuttujien analysointi 3.9.1 Johdanto 3.9.2 Esimerkki - PE-suhde 3.9.3 Wealth Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Outliers 4. Tekniset muuttujat 4.1 Johdanto 4.1.1 Kaavio 4.1.2 Tekniset indikaattorit 4.1.3 Muut lähestymistavat 4.2 Kartoitus ja mallin analyysi 4.3 Tekniset indikaattorit 4.3.1 Intermarket-analyysi 4.3.2 Keskimääräisten muuttujien siirto 4.3.3 Tilavuus 4.3.4 Momentumin indikaattorit 4.3.4.1 (MACD) 4.3.4.2 Suhteellinen voimakkuuden indikaattori (4.4) 4.4 Vaihtoehtoiset lähestymistavat 4.5 Teknisen analyysin käyttö ja väärinkäyttö 4.6 Tapaustutkimus: Onko teknisellä analyysillä uskottavuutta 5. Soft computing 5.1 Johdanto 5.1.1 Pehmeä laskenta 5.1.2 Asiantuntijärjestelmät 5.1.3 Case-pohjainen päättely 5.1.4 Geneettiset algoritmit 5.1.5 Swarm intelligence 5.1.6 Tekoiset hermoverkot 5.2 Tutkimuksen tarkastelu 5.2.1 Soft computing - luokitus 5.2.2 Aikasarjojen ennustaminen 5.2.3 Hahmontunnistusta ja luokittelua koskeva tutkimus 5.2.4 Tutkimus optimoimiseksi 5.2.5 Yhdistelmämenetelmien tutkiminen 5.3 Päätelmät 5.4 Seuraava vaihe 6. Keinotekoisten neuroverkkojen luominen 6.1 Johdanto 6.2 Ongelman ilmaiseminen 6.3 Osiointitiedot 6.4 Influenssin muuttujien löytäminen 6.5 ANN Architecture Choices 6.6 ANN-koulutus 6.6.1 Momentum 6.6.2 Koulutusnopeus 6.7 ANN Näytteen testaus 6.8 Päätelmät 6.9 Seuraava vaihe 7. Kaupankäyntijärjestelmät ja jakelupaketit 7.1 Johdanto 7.2 Kaupankäyntisektorin opiskelu 7.2.1 Keskimääräiset kannattavuusmittarit 7.2.1.1 Opiskelijat t - testi 7.2.1.2 Käyntitesti 7.2.2 Väkivaltaiset arvot 7.2.3 Mittareiden menettäminen 7.2.4 Yhteenvetoarvot 7.2.5 Jakelu 7.2.5.1 Lyhyen aikavälin jakelu 7.2.5.2 Keskipitkän aikavälin 7.2.5.3 Pitkäaikainen jakelu 7.2.6 Kahden raaka-ainekokonaisuuden vertailu 7.3 Päätelmät 7.4 Seuraava vaihe 8. Sijoitusmittaus 8.1 Johdanto 8.1.1 Kiinteä sijainnin kokoaminen 8.1.2 Kelly-menetelmä 8.1.3 Optimaalinen f 8.1.4 Prosenttiosuus osuudesta 8.1.5 Suurin riskiosuus 8.1.6 Martingaali 8.1.7 Marttyleiden vastainen toiminta 8.2 Pyramidiointi 8.3 Päätelmät 8.4 Seuraava vaihe 9. Riski 9.1 Johdanto 9.2 Kauppariski 9.2.1 Pysäytyshäviötilaukset 9.2.2 Maksimaalisen haitallisen retken käyttäminen (MAE ) valitaksesi pysähtymiskynnyksen 9.3 Rikkomisriski 9.4 Portfolion riski 9.5 Portfoliomittarit 9.6 Monte Carlo - analyysi 9.7 Tapaustutkimus: pysähtyvät Trend Trading - järjestelmässä 10. Case Studies 10.1 Johdanto 10.2 Tietoja koskeva huomautus 10.3 Huomautus Tapaustutkimukset 10.4 Teknisen kaupankäyntijärjestelmän rakentaminen neuroverkkojen kanssa 10.4.1 Tietojen jakaminen 10.4.2 Vertailuarvon alustavat säännöt 10.4.3 Tunnista erityiset ongelmat 10.4.4 Tunnista panostukset ja tuotokset ANN: lle 10.4.5 Kouluta verkkoja 10.4.6 Johdata rahaa ja riskiasetukset 10.4.7 Näytteen vertailuanalyysi 10.4.8 Näytteen ulkopuolinen vertailuanalyysi 10.4.9 Päätelmä lopputuotteesta 10.5 Perustavan kaupankäyntijärjestelmän rakentaminen hermoverkkojen kanssa 10.5.1 Tietojen jakaminen 10.5.2 Vertailukohtana alkusäännökset 10.5.3 Tunnistaa erityiset ongelmat 10.5.4 Antakaa panokset ja tuotokset ANN: lle 10.5.5 Kouluttakaa verkot 10.5.6 Johda rahanhallinta ja riskiasetukset 10.5.7 Näytteen vertailuanalyysi 10.5.8 Näytteen ulkopuolinen vertailuanalyysi 10.5.9 Päätetään lopullisesta tuotteesta Lopulliset ajatukset Liitteet Script-segmentit Bibliografia Hakemisto Esipuhe Kiitokset Johdanto 1. Suojauskauppajärjestelmien suunnittelu 1.1 Johdanto 1.2 Motivaatio 1.3 Soveltamisala ja tiedot 1.4 Tehokas markkina-hypoteesi 1.5 Tietämyksen illuusio 1.6 Investointi vs. kaupankäynti 1.6.1 Sijoitus 1.6.2 Kaupankäynti 1.7 Mekaanisen osakekannan rakentaminen Market Trading System 1.8 Soft Computingin paikka 1.9 Tämän kirjan käyttäminen 2. Johdanto kaupankäyntiin 2.1. Hyödyllisiä linkkejäDesigning Stock Market Trading Systems: Pehmeän tietojenkäsittelyn avulla ja ilman sitä Kustantajalta Suunnittelussa Stock Market Trading Systems Bruce Vanstone ja Tobias Hahn opastivat sinut kokeillut ja testatut metodologiansa rakentamaan sääntöihin perustuvia pörssijärjestelmiä käyttämällä sekä perustietoja että teknisiä tietoja. Tämä kirja näyttää vaiheet, joita tarvitaan kaupankäyntijärjestelmän suunnitteluun ja testaamiseen, kunnes kaupankäyntireuna löytyy, miten keinotekoisten hermoverkkojen ja pehmeän laskennan avulla voidaan löytää reuna ja hyödyntää sitä täysin. Opi luomaan kaupankäyntijärjestelmät entistä paremmin ja luotettavammin kuin koskaan ennen Useimmat kaupankäyntijärjestelmät eivät nykyään pysty sisällyttämään nykyisestä tutkimustyöstä peräisin olevia tietoja toimintaansa. Tässä Vanstone ja Hahns - menetelmät ovat ainutlaatuisia. Suunniteltu integroimaan parhaillaan aiempaa tutkimusta rahoitusmarkkinoiden toiminnasta uusien kaupankäyntijärjestelmien rakentamiseen, tämä synteesi auttaa tuottamaan pörssikauppajärjestelmiä, joilla on vertaansa vailla olevaa syvyyttä ja tarkkuutta. Siksi tässä kirjassa on yksityiskohtainen katsaus keskeisiin akateemisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, miten olemassa olevaa tutkimusta testataan, miten sitä voidaan hyödyntää kehittämällä se sääntöihin perustuvaksi kauppajärjestelmäksi ja parantamalla sitä tekoälytekniikoilla. Tässä kirjassa kuvattuja ideoita ja menetelmiä on kokeiltu ja testattu markkinoiden lämpöllä. Suojausrahastoja on käytetty niiden kaupankäyntijärjestelmien rakentamiseen. Nyt voit käyttää niitä myös. Listahinta: 68.63 Saatavuus suunnittelusta Stock Market Trading Systems Bruce Vanstone. 30 päivän ilmaisen kokeilun avulla voit lukea verkossa ilmaiseksi Tämä kirja voidaan lukea jopa 6 mobiililaitteella.
No comments:
Post a Comment